В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

Варианты ответов:

• 1. метод моментов
• 2. метод максимального правдоподобия
• 3. обобщенный метод наименьших квадратов

Другие вопросы из тестов

• Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
• Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
• Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на...
• Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не...
• Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
• Средний коэффициент эластичности показывает …
• Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
• Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …