Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Варианты ответов:

• 1. постоянство математического ожидания остатков
• 2. отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• 3. непостоянство дисперсии остатков

Другие вопросы из тестов

• Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не...
• В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
• Средний коэффициент эластичности показывает …
• Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
• Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
• Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
• Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …
• Стационарность …