Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

Варианты ответов:

• 1. объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• 2. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• 3. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Другие вопросы из тестов

• В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
• Белый шум – это …
• Стационарность …
• Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
• Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
• Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
• Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
• Ковариация – это …