Белый шум – это …

Варианты ответов:

• 1. свойство коэффициентов регрессионной модели
• 2. модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• 3. модель авторегрессии первого порядка

Другие вопросы из тестов

• Мультиколлинеарность факторов – это …
• Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
• Критерий Стьюдента применяется для …
• В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
• Стационарность …
• Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
• Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
• Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …