В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Варианты ответов:
- 1. метод моментов
- 2. метод максимального правдоподобия
- 3. обобщенный метод наименьших квадратов
Другие вопросы из тестов
- Автокорреляционная функция – это функция от …
- Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
- Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
- Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
- Под спецификацией модели понимается …
- Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
- Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
- Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
- При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
- С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Не хотите искать ответы вручную? Преподаватели Exams Help сдадут тест за вас в день заказа, а расширение для браузера подскажет ответ прямо во время прохождения.