Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Варианты ответов:

• 1. объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• 2. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• 3. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Другие вопросы из тестов

• Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
• На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …
• Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
• По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
• Стационарность …
• Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
• Для проверки ряда на стационарность используется тест …
• Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
• Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …