Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Варианты ответов:

• 1. объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• 2. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• 3. переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Другие вопросы из тестов

• По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
• Гомоскедастичность означает …
• Критерий Фишера используется при проверке …
• Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
• Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
• С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
• Средний коэффициент эластичности показывает …
• В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• Коэффициент детерминации характеризует долю …