Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Варианты ответов:

• 1. статистической значимости каждого из коэффициентов модели
• 2. статистической значимости модели в целом
• 3. независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

Другие вопросы из тестов

• При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
• Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
• На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …
• Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
• С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
• При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
• Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
• Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не...
• Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов