Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Варианты ответов:

• 1. Голдфелда-Квандта
• 2. Дарбина-Уотсона
• 3. Глейзера

Другие вопросы из тестов

• Стационарность …
• Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
• Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
• Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
• Белый шум – это …
• Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
• С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
• В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• Если известны коэффициент корреляции, равный -0,603, и построенное методом наименьших квадратов уравнение регрессии Yx=38,2 – 5,3X, то...