Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Варианты ответов:

• 1. Голдфелда-Квандта
• 2. Дарбина-Уотсона
• 3. Глейзера

Другие вопросы из тестов

• Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не...
• Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
• Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
• В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
• С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
• Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
• Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
• Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …