Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Варианты ответов:

• 1. постоянство математического ожидания остатков
• 2. отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• 3. непостоянство дисперсии остатков

Другие вопросы из тестов

• Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
• Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
• Стационарность – это …
• Под спецификацией модели понимается …
• Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
• Эффективная оценка – это оценка, …
• Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на...
• При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
• Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
• Средний коэффициент эластичности показывает …