Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Варианты ответов:

• 1. постоянство математического ожидания остатков
• 2. отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• 3. непостоянство дисперсии остатков

Другие вопросы из тестов

• Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
• Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
• Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
• Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
• Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
• Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
• В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• Стационарность – это …
• Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …